Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (CFS 312)

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη στατιστική (μιας ή πολλαπλών) μεταβλητών και την εφαρμογή τους στη διαμόρφωση υποθέσεων και ελέγχων στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το μάθημα καλύπτει τα μοντέλα ARMA, τη διαμόρφωση της οικονομικής αστάθειας, τις διαδικασίες ARCH και GARCH, τα υποδείγματα χρονοσειρών με αλλαγές στα καθεστώτα, την ανάλυση VAR, τον έλεγχο υποθέσεων, δομικό VARs κ.α.